Условие задачи
Рассматривается следующая модель: Y = α + β1X1 + β2X2 + u
(а) для проверки данной модели на гетероскедастичность запишите регрессию теста Уайта с перекрестным членом для этой модели;
(b) пусть для выборки из 54 наблюдений коэффициент детерминации этой регрессии Уайта (оцененной в пункте (а)) получился равен 0,28%. На 1% уровне значимости проверьте наличие гетероскедастичности в модели.
Ответ
(а)Тест Уайта
1) Строим уравнение регрессии
2) Для уравнения регрессии из (1) находим ряд остатков
3) Оцениваем следующая регрессия