1. Главная
  2. Библиотека
  3. Эконометрика
  4. Рассматривается следующая модель: Y = α + β1X1 + β2X2 + u (а) для проверки данной модели на гетероскедастичность запишите...

Рассматривается следующая модель: Y = α + β1X1 + β2X2 + u (а) для проверки данной модели на гетероскедастичность запишите регрессию теста Уайта с перекрестным членом для этой модели;

«Рассматривается следующая модель: Y = α + β1X1 + β2X2 + u (а) для проверки данной модели на гетероскедастичность запишите регрессию теста Уайта с перекрестным членом для этой модели;»
  • Эконометрика

Условие:

Рассматривается следующая модель: Y = α + β1X1 + β2X2 + u

(а) для проверки данной модели на гетероскедастичность запишите регрессию теста Уайта с перекрестным членом для этой модели;

(b) пусть для выборки из 54 наблюдений коэффициент детерминации этой регрессии Уайта (оцененной в пункте (а)) получился равен 0,28%. На 1% уровне значимости проверьте наличие гетероскедастичности в модели.

Решение:

(а)Тест Уайта

1) Строим уравнение регрессии

2) Для уравнения регрессии из (1) находим ряд остатков

3) Оцениваем следующая регрессия

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я