Условие задачи
Докажите, что для регрессий, оцениваемых классическим МНК
а) ε̅=0; б) (ỹ)̅ = y̅; в) cov (ỹ,ε̅)=0.
Ответ
Уравнение регрессии имеет вид: yi = + xi + )i,
где , параметры, yi - объясняемая переменная, xi - объясняющая переменная, i - случайная ошибка, которая включает в себя не учтенные в модели факторы, которые оказывают влияние на yi.
Суть МНК состоит в том, что оценки ̃ , ̃ выбираются так, чтобы сумма квадратов остатков минимальна:
Потяни
