Условие:
Решите задачу на использование метода инструментальных переменных для оценивания параметров модели.
На основе следующих данных:
Таблица наблюдаемых значений признаков X и Y
оценить методом инструментальных переменных структурные параметры линейной модели, описывающей зависимость переменной Y от переменной X.
В качестве инструментальной использовать переменную Z, о которой собраны следующие данные:
Таблица значений инструментальной переменной Z
Значения оценок структурных параметров найти из системы нормальных уравнений.
Решение:
Для построения регрессии в начале строим регрессию x на z и находим прогнозные значения.