Уравнение регрессии, построенное по 15 наблюдениям, имеет вид: Восстановить пропущенные значения, а также построить доверительный интервал для параметра с вероятностью 0,99 .

Добавлена: 28.04.2026
Обновлена: 28.04.2026
Предмет: Эконометрика
Автор: Кэмп

#Линейная регрессия и диагностика моделей
#Прикладные пакеты эконометрического анализа (EViews, Stata)

Условие:

Уравнение регрессии, построенное по 15 наблюдениям, имеет вид: $

\begin{array}{l}\ny=14,8-7,2 x_{1}+? x_{2}-4,2 x_{3} \\ \hline \nm_{b}()(3,4)(0,18)(0) \\ \hline \nt_{b}(1,71)()(4,5)(-3,25) \end{array}

Восстановить пропущенные значения, а также построить доверительный интервал для параметра $b_{3}$ с вероятностью 0,99 .

Решение:

Нам дано уравнение регрессии по 15 наблюдениям в виде:
\ty = 14,8 – 7,2·x₁ + ?·x₂ – 4,2·x₃
с указанием для каждого параметра двух величин, записанных в скобках. Расположенные по порядку (интерцепт, коэффициент при x₁, коэффициент при x₂, коэффициент при x₃) значения соответствуют сначала стандартной ошибке (обозначим mᵦ) и затем t‑статистике (обозначим tᵦ). По таблице имеем:

для b₀: оценка 14,8, t₀ = 1,71 (стандартная ошибка не указана);
для b₁: оценка –7,2, m₁ = 3,4 (t‑статистика не указана);
для b₂: оценка неизвестна, m₂ = 0,18, t₂ = 4,5;
...