Условие задачи
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн.руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен в таблице 12.
Таблица 12
Задание:
1. Проверить наличие аномальных наблюдений.
2. Построить линейную модель временного ряда , параметры которой оценить МНК.
3. Оценить адекватность построенной модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения.
4. Оценить точность модели на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.
5. Осуществить прогноз спроса на следующие 2 недели (прогнозный интервал рассчитать при доверительной вероятности 70%).
6. Представить графически фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования.
Ответ
1. Проверить наличие аномальных наблюдений.
Проверим на нормальность наблюдения по критерию Ирвина, предварительно, используя функцию СТАНДОТКЛОН рассчитав Sy=5,670.
Рассчитаем -статистики по формуле:
Результаты расчетов сведем в таблицу 22.
Таблица 22