1. Главная
  2. Библиотека
  3. Эконометрика
  4. В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос (млн.руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Оценить т...

В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос (млн.руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Оценить точность модели на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.

«В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос (млн.руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Оценить точность модели на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.»
  • Эконометрика

Условие:

В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн.руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен в таблице 12.

Таблица 12

Задание:

1. Проверить наличие аномальных наблюдений.

2. Построить линейную модель временного ряда , параметры которой оценить МНК.

3. Оценить адекватность построенной модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения.

4. Оценить точность модели на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.

5. Осуществить прогноз спроса на следующие 2 недели (прогнозный интервал рассчитать при доверительной вероятности 70%).

6. Представить графически фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования.

Решение:

1. Проверить наличие аномальных наблюдений.

Проверим на нормальность наблюдения по критерию Ирвина, предварительно, используя функцию СТАНДОТКЛОН рассчитав Sy=5,670.

Рассчитаем -статистики по формуле:

Результаты расчетов сведем в таблицу 22.

Таблица 22

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет