Условие задачи
Введите понятие "мультиколлинеарность", поясните на примере. Укажите последствия присутствия мультиколлинеарности в моде регрессии. Перечислите возможные способы устранения мультиколлинеарности.
Ответ
Под мультиколлинеарностью понимают тесную линейную взаимосвязь объясняющих переменных Смысл мультиколлинеарности
Слово коллинеарность описывает линейную связь между двумя независимыми переменными, тогда как мультиколлинеарность между более, чем двумя переменными.
В эконометрике на практике всегда используется один термин мультиколлинеарность. Термин мультиколлинеарность введен Рагнаром Фришем
Причины мультиколлинеарности:
почти функциональная связь между независимыми переменными вследствие:
o постоянства суммы значений переменных
o дублирующего экономического смысла переменных
o того, что одна п...
