Условие:
Введите понятие "мультиколлинеарность", поясните на примере. Укажите последствия присутствия мультиколлинеарности в моде регрессии. Перечислите возможные способы устранения мультиколлинеарности.
Решение:
Под мультиколлинеарностью понимают тесную линейную взаимосвязь объясняющих переменных Смысл мультиколлинеарности
Слово коллинеарность описывает линейную связь между двумя независимыми переменными, тогда как мультиколлинеарность между более, чем двумя переменными.
В эконометрике на практике всегда используется один термин мультиколлинеарность. Термин мультиколлинеарность введен Рагнаром Фришем
Причины мультиколлинеарности:
почти функциональная связь между независимыми переменными вследствие:
o постоянства суммы значений переменных
o дублирующего экономического смысла переменных
o того, что одна п...