1. Главная
  2. Библиотека
  3. Эконометрика
  4. Задача 5. Экспертами предоставлены данные об ожидаемой...
Разбор задачи

Задача 5. Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций AA и BB в зависимости от общеэкономической ситуации. Рассчитайте показатели доходности и риска. Не делая расчетов, во-первых, ответьте на вопрос, коррелируют ли доходности этих акций,

  • Предмет: Эконометрика
  • Автор: Кэмп
  • #Эконометрические методы прогнозирования
  • #Прикладная эконометрика
Задача 5. Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций AA и BB в зависимости от общеэкономической ситуации. Рассчитайте показатели доходности и риска. Не делая расчетов, во-первых, ответьте на вопрос, коррелируют ли доходности этих акций,

Условие:

Задача 5. Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций AA и BB в зависимости от общеэкономической ситуации.

ЭкономическаяситуацияВероятностьДоходностьAA,%ДоходностьBB,%Быстрыйростэкономики0,131613Умеренныйростэкономики0,351911Нулевойростэкономики0,358,218Спад0,1757\begin{array}{|l|l|l|l|} \hline Экономическая ситуация & Вероятность & Доходность AA, \% & Доходность BB, \% \\ \hline Быстрый рост экономики & 0,13 & 16 & 13 \\ \hline Умеренный рост экономики & 0,35 & 19 & 11 \\ \hline Нулевой рост экономики & 0,35 & 8,2 & 18 \\ \hline Спад & 0,17 & 5 & 7 \\ \hline \end{array}
  1. Рассчитайте показатели доходности и риска.
  2. Не делая расчетов, во-первых, ответьте на вопрос, коррелируют ли доходности этих акций, и, во-вторых, оцените значение коэффициента корреляции. Сделайте расчеты в подтверждение ваших оценок.

Решение:

1. Дано

У нас есть таблица, которая содержит данные об ожидаемой доходности акций AA и BB в зависимости от экономической ситуации:

Экономическая ситуация Вероятность Доходность AA, % Доходность BB, %
Быстрый рост экономики 0,13 16 13
Умеренный рост экономики 0,35 19 11
Нулевой рост экономики 0,35 8,2 18
Спад...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой из следующих методов используется для расчета ожидаемой доходности актива?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Выбери предмет