Условие задачи
Портфель состоит из двух акций А и В с равными весами. Стандартные отклонения доходностей акций 25% и 30% соответственно, а и их корреляции с рыночной доходностью 0,2 и 0,5. Безрисковая доходность 5%. Ожидаемая рыночная доходность 15%, а стандартное отклонение рыночной доходности 20% . Определите ожидаемую доходность акции В...
Ответ
Найдем беты акций: