1. Главная
  2. Библиотека
  3. Экономический анализ
  4. Определите ожидаемую доходность акции В, если портфель состоит из двух акций А и В с равными весами, стандартные отклонен...

Определите ожидаемую доходность акции В, если портфель состоит из двух акций А и В с равными весами, стандартные отклонения доходностей акций 25 процентов и 30 процентов соответственно

«Определите ожидаемую доходность акции В, если портфель состоит из двух акций А и В с равными весами, стандартные отклонения доходностей акций 25 процентов и 30 процентов соответственно»
  • Экономический анализ

Условие:

Портфель состоит из двух акций А и В  с равными весами. Стандартные отклонения доходностей акций 25% и 30%  соответственно, а и их корреляции с рыночной доходностью 0,2 и 0,5. Безрисковая доходность  5%. Ожидаемая рыночная доходность 15%, а стандартное отклонение рыночной доходности 20% . Определите ожидаемую доходность акции В...

Решение:

Найдем беты акций:

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет