Условие:
Пусть задана следующая матрица решений.
Найти оптимальное решение с использованием критерия Сэвиджа.
Решение:
Критерий минимального риска Севиджа рекомендует выбирать в качестве оптимальной стратегии ту, при которой величина максимального риска минимизируется в наихудших условиях, т.е. обеспечивается:
a = min(max rij)
Составление матрицы рисков.
Максимальный выигрыш в j-м столбце bj = max(aij) характеризует благоприятность состояния природы.
1-й столбец матрицы рисков.
2-й столбец матрицы рисков.