1. Главная
  2. Библиотека
  3. Экономика
  4. а) Считая, что y1-y4 – возможные состояния внешней среды, найти оптимальное решение при P(y1)=0,3; P(y2)=0,2; P(y3)=0,4; P...

а) Считая, что y1-y4 – возможные состояния внешней среды, найти оптимальное решение при P(y1)=0,3; P(y2)=0,2; P(y3)=0,4; P(y4)=0,1. б) Решить предыдущую задачу при неизвестных вероятностях состояний, используя критерии Вальда, крайнего оптимизма и

«а) Считая, что y1-y4 – возможные состояния внешней среды, найти оптимальное решение при P(y1)=0,3; P(y2)=0,2; P(y3)=0,4; P(y4)=0,1. б) Решить предыдущую задачу при неизвестных вероятностях состояний, используя критерии Вальда, крайнего оптимизма и»
  • Экономика

Условие:

а) Считая, что y1-y4 – возможные состояния внешней среды, найти оптимальное решение при P(y1)=0,3; P(y2)=0,2; P(y3)=0,4; P(y4)=0,1.

б) Решить предыдущую задачу при неизвестных вероятностях состояний, используя критерии Вальда, крайнего оптимизма и Гурвица при К = 0,5.

в) Считая, что y1-y4 – возможные стратегии второго игрока, найти оптимальные стратегии игроков при заданной платежной матрице Q.

Таблица 1. Исходные данные

Решение:

А) Для определения оптимального решения используем прием оптимизация в среднем, при котором определим средние ожидаемые исходы, в качестве веса выступит вероятность свершения события по формуле:

где Fj значение критерия при j-м исходе;

Pj вероятность j-го исхода;

n число возможных исходов.

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я