Условие задачи
а) Считая, что y1-y4 – возможные состояния внешней среды, найти оптимальное решение при P(y1)=0,3; P(y2)=0,2; P(y3)=0,4; P(y4)=0,1.
б) Решить предыдущую задачу при неизвестных вероятностях состояний, используя критерии Вальда, крайнего оптимизма и Гурвица при К = 0,5.
в) Считая, что y1-y4 – возможные стратегии второго игрока, найти оптимальные стратегии игроков при заданной платежной матрице Q.
Таблица 1. Исходные данные
Ответ
А) Для определения оптимального решения используем прием оптимизация в среднем, при котором определим средние ожидаемые исходы, в качестве веса выступит вероятность свершения события по формуле:
где Fj значение критерия при j-м исходе;
Pj вероятность j-го исхода;
n число возможных исходов.
Потяни
