1. Главная
  2. Библиотека
  3. Экономика
  4. Цена акции в текущий момент времени t равна 1800 руб., а её волатильность годовых. В рамках однопериодной биноминальной м...
  • 👋 Решение задач

  • 📚 Экономика

решение задачи на тему:

Цена акции в текущий момент времени t равна 1800 руб., а её волатильность годовых. В рамках однопериодной биноминальной модели вычислите текущую цену трёхмесячного колл опциона с ценой исполнения 1820 руб. Процентная ставка постоянна, начисляется

Дата добавления: 06.04.2024

Условие задачи

Цена акции в текущий момент времени  t равна 1800 руб., а её волатильность,  годовых. В рамках однопериодной биноминальной модели вычислите текущую цену трёхмесячного колл опциона с ценой исполнения 1820 руб. Процентная ставка постоянна, начисляется непрерывно и равна 7%, а множители u и d  вычисляются по формулам

Ответ

Опцион трехмесячный, следовательно:

Коэффициенты:

Потяни

Сводка по ответу

  • Загружено студентом
  • Проверено экспертом
  • Использовано для обучения AI
  • Доступно по подписке Кампус+

Купи подписку Кампус+ и изучай ответы

Кампус Библиотека

  • Материалы со всех ВУЗов страны

  • 1 000 000+ полезных материалов

  • Это примеры на которых можно разобраться

  • Учись на отлично с библиотекой