Цена акции в текущий момент времени t равна 1800 руб., а её волатильность годовых. В рамках однопериодной биноминальной модели вычислите текущую цену трёхмесячного колл опциона с ценой исполнения 1820 руб. Процентная ставка постоянна, начисляется
«Цена акции в текущий момент времени t равна 1800 руб., а её волатильность годовых. В рамках однопериодной биноминальной модели вычислите текущую цену трёхмесячного колл опциона с ценой исполнения 1820 руб. Процентная ставка постоянна, начисляется»
- Экономика
Условие:
Цена акции 
в текущий момент времени t равна 1800 руб., а её волатильность, 
годовых. В рамках однопериодной биноминальной модели вычислите текущую цену 
трёхмесячного колл опциона с ценой исполнения 1820 руб. Процентная ставка постоянна, начисляется непрерывно и равна 7%, а множители u и d вычисляются по формулам
Решение:
Опцион трехмесячный, следовательно:
Коэффициенты:
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э