Условие:
Инвестор из страны В вложил 500000 денежных единиц А в государственные облигации страны А. Опасаясь возможного падения валюты А, он продал в сентябре при курсе А/В 1,32 фьючерсы на 500000 денежных единиц А с поставкой в декабре по фьючерсной цене 1,14. Определить результаты хеджирования портфеля облигаций, если в декабре цена облигаций составит 510000 денежных единиц А, а курс А/В спот и фьючерсная цена будут соответственно:
а) 1,13 и 1,19;
б) 1,35 и 1,31.
