Условие задачи
Исследуется взаимосвязь курса доллара США с курсами евро, японской иены и английского фунта стерлингов. Имеются данные об официальных курсах валют, установленных Центральным Банком России, за двенадцать дней (таблица).
Таблица – Динамика курсов валют
Требуется:
1. Построить линейную регрессионную модель курса доллара США, не содержащую коллинеарных факторов. Оценить параметры модели.
2. Значимо ли статистически уравнение регрессии?
3. Изменение курсов каких валют существенно влияет на изменение курса доллара США?
4. Спрогнозировать курс доллара США
Ответ
Для построения линейной регрессионной модели курса доллара США, необходимо исключить коллинеарные факторы. Для этого с помощью MS Excel построим корреляционную матрицу (Пакет анализа данных Корреляция).
Как видим из полученной матрицы корреляции факторы фунт стерлингов и японская иена имеют между собой самую высокую корреляции 0,9923, следовательно, один из них можно исключить из дальнейшего анал...
