Условие задачи
Необходимо определить диапазон колебаний остатка денежных активов на основе модели Миллера Орра, максимальную и среднюю сумму этого остатка по следующим данным.
Предприятие за одну операцию с ценными бумаги платит 300 руб. Процентная ставка по краткосрочным ценным бумагам равна 10%, а стандартное отклонение месячных чистых денежных потоков составляет 6 тыс. руб. Допустим, что минимальное денежное сальдо D — 3 тыс. руб.
Ответ
Диапазон колебаний остатка денежных средств в модели Миллера-Орра рассчитываем по формуле:
где ДК диапазон колебаний остатка денежных средств между максимальным и минимальным его значением;
расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств;
Потяни
