Оценить процентный риск условного банка Наиболее простой и распространенный метод анализа риска процентной ставки основан на выделении чувствительных к процентным

Наиболее простой и распространенный метод анализа риска процентной ставки основан на выделении чувствительных к процентным ставкам требований и обязательств банка (включая забалансовые позиции):

• активы, чувствительные к процентным ставкам;
• пассивы, чувствительные к процентным ставкам.

Разницу между ними, именуемую гэпом (GAP), рассматривают в качестве оценки процентной позиции.

GAP-модель может быть представлен...