Условие:
Оценить процентный риск условного банка:
Решение:
Наиболее простой и распространенный метод анализа риска процентной ставки основан на выделении чувствительных к процентным ставкам требований и обязательств банка (включая забалансовые позиции):
- активы, чувствительные к процентным ставкам;
- пассивы, чувствительные к процентным ставкам.
Разницу между ними, именуемую гэпом (GAP), рассматривают в качестве оценки процентной позиции.
GAP-модель может быть представлен...