Условие задачи
Определить форвардный курс, установленный банком для продажи иностранной валюты, если курс-спот EUR/JPY к японской йена составляет 100,01-101,01. Ставки на денежном рынке на 1 месяц: eur 3.0-3.1% годовых, Jpy - 0,07-0,08% годовых. Форвардный курс продажи jpy должен обеспечить банку прибыль в размере 0.10% от суммы сделки.
Ответ
1) Найдем форвардный курс покупки следующим образом:
Хпок = ((100,01 + 101,01)/2) х ((1 + 0,07/100 х 30/360) / (1 + 3,1/100 х 30/360)) =
= 100,51 х (1,00005833 / 1,00258333) = 100,257
Определим годовую ставку процентов:
i...
Потяни
