Условие задачи
Портфель состоит из двух ценных бумаг и , ожидаемая доходность и риск которых, выраженные процентах равны А(12%, 20), В(20%, 47). Коэффициент корреляции бумаг равен -1.
Найти:
а) доходность портфеля минимального риска;
б) Риск портфеля максимального дохода.
Ответ
а) Риск портфеля:
п = (а * У.в.a + b * У.в.b + 2* У.в.a * У.в.b * а * b * )1/2
Ограничения:
У.в.a=0
У.в.b=0
У.в.a +У.в.b=1
Доходность = У.в.a * a + У.в.b * b
В программе Эксель, инструментом Поиск решения, рассчитаны значения удельных ...
Потяни
