Портфель состоит из двух ценных бумаг и , ожидаемая доход-ность и риск которых, выраженные процентах равны А(12%, 20), В(20%, 47). Коэффициент корреляции бумаг равен -1. Прочитайте задание. Найдите требуемые показатели.
«Портфель состоит из двух ценных бумаг и , ожидаемая доход-ность и риск которых, выраженные процентах равны А(12%, 20), В(20%, 47). Коэффициент корреляции бумаг равен -1. Прочитайте задание. Найдите требуемые показатели.»
- Экономика
Условие:
Портфель состоит из двух ценных бумаг и , ожидаемая доходность и риск которых, выраженные процентах равны А(12%, 20), В(20%, 47). Коэффициент корреляции бумаг равен -1.
Найти:
а) доходность портфеля минимального риска;
б) Риск портфеля максимального дохода.
Решение:
а) Риск портфеля:
п = (а * У.в.a + b * У.в.b + 2* У.в.a * У.в.b * а * b * )1/2
Ограничения:
У.в.a=0
У.в.b=0
У.в.a +У.в.b=1
Доходность = У.в.a * a + У.в.b * b
В программе Эксель, инструментом Поиск решения, рассчитаны значения удельных ...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э