Что такое портфельные риски и каков механизм их нейтрализации? Простейшим показателем, используемым для измерения риска, является стандартное отклонение

Портфельный риск (portfolio risk) инвестиционный риск, неопределенность, связанная с изменениями доходности портфеля ценных бумаг. Простейшим показателем, используемым для измерения риска, является стандартное отклонение (или дисперсия распределения доходности портфеля), т.е. вероятность определенного уровня потерь от инвестирования (investment risk) в определенную совокупность ценных бумаг.

Доходность портфеля ценных бумаг это простое средневзвешенное доходностей индивидуальных активов, составляющих этот портфель, причем весами выступают доли начального благосостояния инвестора, инвестирован...