Условие задачи
Приведены следующие данные о денежном потоке на предприятии:
Минимальный запас денежных средств (Qн) – 10000 р.
Расходы по конвертации ценных бумаг (Pт) – 20 р.
Процентная ставка – 11,6 % в год
Среднее квадратичное отклонение в день – 2000 р.
Необходимо определить диапазон колебаний остатка денежных активов и среднюю сумму этого остатка на основе модели Миллера Орра.
Ответ
Диапазон колебаний остатка денежных средств в модели Миллера-Орра определяется по формуле:
где ДК диапазон колебаний остатка денежных средств между максимальным и минимальным его значением;
расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств;
Потяни
