Ситуация из варианта 1, усложняется тем, что поставка товаров и соответственно платеж отложены на 2  месяца.  Валютный менеджер фирмы решил продлить дату поставки валюты через своп. Предположим, спот курс USD/EUR = 0,8386-90;

Исходя из данных в задании, текущий спот-курс USD/EUR равен 0,8386-0,8390. Двухмесячная премия свопа составляет 0,0050-0,0055.

Для рассчета обновленной цены форварда (форвард-курса) необходимо использовать следующую формулу:

Ф = S * (1 + R₁ * t₁) / (1 + R₂ * t₂),

где:

S - текущий спот-курс (0,8386 в нашем случае);

R1 - ставка процента базовой валюты (доллар...