Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 34%, средняя доходность рынка — 29%. Ковариация доходности актива с доходностью рынка составляет 0,1.
«Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 34%, средняя доходность рынка — 29%. Ковариация доходности актива с доходностью рынка составляет 0,1.»
- Экономика
Условие:
Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 34%, средняя доходность рынка — 29%. Ковариация доходности актива с доходностью рынка составляет 0,1. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля равно 34%.
Определите уравнение рыночной модели.
Решение:
Уравнение рыночной модели задается формулой
![]()
где: E(ri) ожидаемая доходность актива;
yi доходность актива в отсутствии воздействия на него рыночных факторов; i коэффициент бета актива;
E(rm ) ожидаемая доходность рыночного портфеля;
i независимая случайная переменная ...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
Р
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Текстильная промышленность
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э