1. Главная
  2. Библиотека
  3. Экономика
  4. Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 34%, средняя доходность рынка — 29%. Ковариация доходности актива с...

Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 34%, средняя доходность рынка — 29%. Ковариация доходности актива с доходностью рынка составляет 0,1.

«Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна 34%, средняя доходность рынка — 29%. Ковариация доходности актива с доходностью рынка составляет 0,1.»
  • Экономика

Условие:

Средняя доходность актива за предыдущие периоды равна  34%, средняя доходность рынка — 29%. Ковариация доходности актива с доходностью рынка составляет 0,1. Стандартное отклонение доходности рыночного портфеля равно 34%.

Определите уравнение рыночной модели.

Решение:

Уравнение рыночной модели задается формулой

где: E(ri) ожидаемая доходность актива;

yi доходность актива в отсутствии воздействия на него рыночных факторов; i коэффициент бета актива;

E(rm ) ожидаемая доходность рыночного портфеля;

i независимая случайная переменная ...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет