1. Главная
  2. Библиотека
  3. Экономика
  4. В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y (t) (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Вр...

В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y (t) (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y (t) этого показателя (повариантно) приведен в таблице.

«В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y (t) (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y (t) этого показателя (повариантно) приведен в таблице.»
  • Экономика

Условие:

В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y (t) (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y (t) этого показателя (повариантно) приведен ниже в таблице.

Таблица 1. Исходные данные

Требуется:

1. Проверить наличие аномальных наблюдений;

2. Построить линейную модель Ŷ (t) = α0 + α1t, параметры которой оценить МНК (Ŷ (t) – расчетные, смоделированные значения временного ряда);

3. Построить адаптивную модель Брауна Ŷ (t) = α0 + α1k с параметром сглаживания α = 0,4 и α = 0,7; выбрать лучшее значения параметра сглаживания;

4. Оценить адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7 – 3,7);

5. Оценить точность моделей на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации;

6. По двум построенным моделям осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности p = 70%);

7. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.

Вычисления провести с одним знаком в дробной части. Основные промежуточные результаты вычислений представить в таблицах (при использовании компьютера представить соответствующие листинги с комментариями).

Решение:

1. Проверка наличия аномальных наблюдений

Используем критерий Ирвина

Рассчитываем:

где y среднеквадратическое отклонение:

Среднее значение:

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет