1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансовый менеджмент
  4. Через один год предприятию потребуется 50 000 долл. для расчетов с контрагентом. Форвардный курс на покупку валюты через о...

Через один год предприятию потребуется 50 000 долл. для расчетов с контрагентом. Форвардный курс на покупку валюты через один год равен 66 руб. за 1 долл. Выберите оптимальный инструмент управления валютным риском.

«Через один год предприятию потребуется 50 000 долл. для расчетов с контрагентом. Форвардный курс на покупку валюты через один год равен 66 руб. за 1 долл. Выберите оптимальный инструмент управления валютным риском.»
  • Финансовый менеджмент

Условие:

Через один год предприятию потребуется 50 000 долл. для расчетов с контрагентом. Текущий курс составляет 60 руб. за 1 долл., однако предприятие не планирует покупать валюту в настоящее время. Форвардный курс на покупку валюты через один год равен 66 руб. за 1 долл. Премия по опциону колл с ценой исполнения 66 руб. составляет 2 руб. за 1 долл. Рассмотрите результаты хеджирования или отказа от него, если через один год курс будет равен:

  • а) 65 руб. за 1 долл.;
  • б) 70 руб. за 1 долл.

Выберите оптимальный инструмент управления валютным риском.

Решение:

1. Определяем расходы покупку колл опциона

Сумма колл = Кол-во * Курс колл + Премия * Кол-во = 50000 * 66,00 + 2,00 * 50000 = 3300000,00 + 100000,00 = 3400000,00 руб.

2. Определяем результата при фактических ставках

а) 65 руб. за 1 долл.;

Фин. Результат исполнение = Сумма факт - Сумма колл = (50000 * 65,00) 3400000,00 = 3250000,00 - 3400000,00 = -150000,00 руб.

Фин. Результат отказ и покупка по текущ.цене = Сумма колл - (Сумма факт + П...

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я