Исходные данные: материнской компании требуется Т млн. руб. наличных денежных средств на 1 месяц. Существует возможность получить дополнительную прибыль по процентной ставке k, стоимость каждой операции по конвертации денежной наличности F руб.

Исходные данные: материнской компании требуется Т млн. руб. наличных денежных средств на 1 месяц. Существует возможность получить дополнительную прибыль по процентной ставке k, стоимость каждой операции по конвертации денежной наличности F руб.

Имеются следующие данные для оптимизации остатка денежных средств дочерней компании: 

- постоянные затраты по купле-продаже ценных бумаг или обслуживанию полученной ссуды составляют F руб., 

- относительная величина альтернативных затрат k₁ в расчете на день, 

- стандартное отклонение сальдо дневного денежного потока (σ) – 1000 руб. (для всех вариантов). 

Нижний предел остатка денежных средств L равен 0 (для всех вариантов), т.к. компания в состоянии осуществлять продажу ценных бумаг, или получить ссуду в короткое время. 

Информация для решения задачи по каждому варианту представлена в табл. 6.

Рассчитать:

1.    Оптимальный объем пополнения наличности на одну операцию (Copt), количество операций (n) и общие расходы компании по реализации данной политики управления денежной наличностью (TC) по модели Баумоля.

2.    Целевой остаток (Z), верхний предел (H) и средний остаток средств на счете (Z_m) по модели Миллера-Орра.

Таблица 6 – Информация для расчетов в управлении денежной наличностью и запасами компаний