1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансовый менеджмент
  4. Компания намерена купить через 3 месяца 1 млн. бушелей...
Разбор задачи

Компания намерена купить через 3 месяца 1 млн. бушелей зерна при условии, что на протяжении этого периода стандартное отклонение изменения цены бушеля зерна предполагается 0,4, а фьючерса - 0,3, коэффициент корреляции между ними - 0,9. Сколько фьючерсных

  • Предмет: Финансовый менеджмент
  • Автор: Кэмп
  • #Управление финансовыми рисками
  • #Финансовые деривативы и хеджирование
Компания намерена купить через 3 месяца 1 млн. бушелей зерна при условии, что на протяжении этого периода стандартное отклонение изменения цены бушеля зерна предполагается 0,4, а фьючерса - 0,3, коэффициент корреляции между ними - 0,9. Сколько фьючерсных

Условие:

Компания намерена купить через 3 месяца 1 млн. бушелей зерна при условии, что на протяжении этого периода стандартное отклонение изменения цены бушеля зерна предполагается 0,4, а фьючерса - 0,3, коэффициент корреляции между ними - 0,9. Сколько фьючерсных контрактов должна приобрести компания для хеджирования позиции, если объем одного фьючерсного контракта по соевым бобам составляет 5 000 бушелей.

Решение:

  1. Определим параметры:
    • Объем покупки: 1 000 000 бушелей.
    • Стандартное отклонение изменения цены бушеля зерна (σ_S): 0,4.
    • Стандартное отклонение изменения цены фьючерса (σ_F): 0,3.
    • Коэффициент корреляции (ρ): 0,9.
      -...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой из параметров наиболее критичен для определения коэффициента хеджирования в данной задаче?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Выбери предмет