Условие задачи
Имеются данные о ценных бумагах производственных компаний А и В.
Вероятность состояния экономики приведена в таблице.
Необходимо рассчитать ожидаемую и среднюю доходность акций и показатели риска. Какая ценная бумага более предпочтительная для инвестирования и почему?
Ответ
Вычислите ковариацию и коэффициент корреляции двух инвестиций.
Определим среднюю доходность акций:
Для акции А = 8*0,2 + 9*0,3 +12*0,3+ 18*0,2 = 11,5
Для акции В = 12*0,2 + 14*0,3 + 16*0,3 + 22*0,2 = 15,8
Размах вариации для акции А 18-8 = 10%, для акции В = 22-12 = 10%
Определим дисперсию:
Для акции А = (8-11,5)*0,2 + (9-11,5)*0,3 + (12-11,5)*0,3 + (18-11,...
Потяни
