Задача № 3 Оцените риск потери ликвидности методом разрывов в сроках требований и обязательств: Какие меры должен предпринять коммерческий банк в случае отсутствия денежных средств для выполнения своих обязательств перед клиентами?

6 ноября 2025
Финансовый менеджмент

Условие:

Задача № 3
Оцените риск потери ликвидности методом разрывов в сроках требований и обязательств:

№ п/п	показатели	Активы	Обязательства
1.	до востребования	150000	149000
2.	со сроком погашения 1 день	231000	329000
3.	со сроком погашения до 30 дней	592000	595000
4.	со сроком погашения 31-90 дней	570000	610500
5.	со сроком погашения 91-180 дней	480000	405000
6.	со сроком погашения 181 дней - 1 год	640000	635000
7.	со сроком погашения свыше 1 года	780000	530000
8.	без срока	150	151

Какие меры должен предпринять коммерческий банк в случае отсутствия денежных средств для выполнения своих обязательств перед клиентами?

Решение:

Ниже приведён пошаговый анализ задачи и обоснование выработанных мер. Шаг 1. Определение разрывов (gap) по каждому интервалу Для каждого интервала срока погашения вычисляем разрыв как разность между суммой активов и обязательств. 1) Интервал «до востребования»: Активы = 150000, обязательства = 149000. Разрыв = 150000 – 149000 = +1000 (положительный разрыв, избыточные ликвидные средства). 2) Интервал «со сроком погашения 1 день»: Активы = 231000, обязательства = 329000. Разрыв = 231000 – 329000 = –98000 (отрицательный разрыв, недостаток ликвидности). 3) Интервал «до 30 дней»: Активы = 5...