Условие:
Определить, какой из портфелей является менее рискованным.
Портфель А: состоит из трех видов активов (a, b, c).
Доходы по каждому виду активов представлены в таблице.
Составить модель для расчета портфеля Марковица максимальной эффективности.
Решение:
Средняя доходность актива определяется как средняя арифметическая доходностей актива за периоды наблюдения:
В классическом варианте риск равен волатильности доходности, которая рассчитывается как стандартное отклонение доходности портфеля: