1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансовый менеджмент
  4. Определить, какой из портфелей является менее рискованным. Доходы по каждому виду активов представлены в таблице. Составит...
  • 👋 Решение задач

  • 📚 Финансовый менеджмент

решение задачи на тему:

Определить, какой из портфелей является менее рискованным. Доходы по каждому виду активов представлены в таблице. Составить модель для расчета портфеля Марковица максимальной эффективности.

Дата добавления: 01.06.2024

Условие задачи

Определить, какой из портфелей является менее рискованным. 

Портфель А: состоит из трех видов активов (a, b, c). 

Доходы по каждому виду активов представлены в таблице.

Составить модель для расчета портфеля Марковица максимальной эффективности.

Ответ

Средняя доходность актива определяется как средняя арифметическая доходностей актива за периоды наблюдения:

В классическом варианте риск равен волатильности доходности, которая рассчитывается как стандартное отклонение доходности портфеля:

Потяни

Сводка по ответу

  • Загружено студентом
  • Проверено экспертом
  • Использовано для обучения AI
  • Доступно по подписке Кампус+

Купи подписку Кампус+ и изучай ответы

Кампус Библиотека

  • Материалы со всех ВУЗов страны

  • 1 000 000+ полезных материалов

  • Это примеры на которых можно разобраться

  • Учись на отлично с библиотекой