Определить, какой из портфелей является менее рискованным. Доходы по каждому виду активов представлены в таблице. Составить модель для расчета портфеля Марковица максимальной эффективности.
«Определить, какой из портфелей является менее рискованным. Доходы по каждому виду активов представлены в таблице. Составить модель для расчета портфеля Марковица максимальной эффективности.»
- Финансовый менеджмент
Условие:
Определить, какой из портфелей является менее рискованным.
Портфель А: состоит из трех видов активов (a, b, c).
Доходы по каждому виду активов представлены в таблице.
Составить модель для расчета портфеля Марковица максимальной эффективности.
Решение:
Средняя доходность актива определяется как средняя арифметическая доходностей актива за периоды наблюдения:
В классическом варианте риск равен волатильности доходности, которая рассчитывается как стандартное отклонение доходности портфеля:
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э