1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансовый менеджмент
  4. Определить, какой из портфелей является менее рискованным. Портфель Б: состоит из трех видов активов (d, f, h), доли котор...

Определить, какой из портфелей является менее рискованным. Портфель Б: состоит из трех видов активов (d, f, h), доли которых равны. Портфель А: состоит из трех видов активов (a, b, c), доли которых равны

«Определить, какой из портфелей является менее рискованным. Портфель Б: состоит из трех видов активов (d, f, h), доли которых равны. Портфель А: состоит из трех видов активов (a, b, c), доли которых равны»
  • Финансовый менеджмент

Условие:

Определить, какой из портфелей является менее рискованным. 

Портфель А: состоит из трех видов активов (a, b, c), доли которых равны Va=40%;  Vb=35%; Vс=25% 

Портфель Б: состоит из трех видов активов (d, f, h), доли которых равны Vd=20%; Vf=35%; Vh=45%

Доходы по каждому виду активов представлены в таблице.

Решение:

Средняя доходность актива определяется как средняя арифметическая доходностей актива за периоды наблюдения:

В классическом варианте риск равен волатильности доходности, которая рассчитывается как станда...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет