Условие задачи
Определить, какой из портфелей является менее рискованным.
Портфель А: состоит из трех видов активов (a, b, c), доли которых равны Va=40%; Vb=35%; Vс=25%
Портфель Б: состоит из трех видов активов (d, f, h), доли которых равны Vd=20%; Vf=35%; Vh=45%
Доходы по каждому виду активов представлены в таблице.
Ответ
Средняя доходность актива определяется как средняя арифметическая доходностей актива за периоды наблюдения:
В классическом варианте риск равен волатильности доходности, которая рассчитывается как станда...
Потяни
