По данным вариации доходности финансового актива и рынка, рассчитайте β коэффициент финансового актива, требуемую норму доходности финансового актива, если безрисковая доходность – 3,0%.
«По данным вариации доходности финансового актива и рынка, рассчитайте β коэффициент финансового актива, требуемую норму доходности финансового актива, если безрисковая доходность – 3,0%.»
- Финансовый менеджмент
Условие:
По данным вариации доходности финансового актива и рынка, рассчитайте β коэффициент финансового актива, требуемую норму доходности финансового актива, если безрисковая доходность – 3,0%.
Решение:
Определим среднерыночную доходность = 2,0*0,1+4,0*0,2+5,0*0,5+7,0*0,2 = 4,9%
Определим ковариацию величин доходностей:
Cov=(1,0-5,5)*(2,0-4,9)*0,1+(4,0-5,5)*(4,0-4,9)*0,2+(6,0-5,5)*(5,0-4,9)*0,5+(8,0-5,5)*(7,0-4,9)*0,2 = 2,65.
Определим величи...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э