1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансовый менеджмент
  4. По условиям, которые представлены в задаче, необходимо определить ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля,...
  • 👋 Решение задач

  • 📚 Финансовый менеджмент

решение задачи на тему:

По условиям, которые представлены в задаче, необходимо определить ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, если инвестор вкладывает 30% средств в акции А, 50% - в акции В, 20% - в акции С.

Дата добавления: 17.08.2024

Условие задачи

Инвестор владеет тремя видами акций. Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей:

Определите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, если инвестор вкладывает 30% средств в акции А, 50% - в акции В, 20% - в акции С. Предполагается, что доходность каждой ценной бумаги является некоррелированной с доходностью остальных ценных бумаг.

Для решения задачи необходимо определить,

а) среднюю доходность по акциям А, В,С,

б) дисперсию для этих бумаг,

в) доходность и стандартное отклонение портфеля.

Ответ

Определим среднюю доходность акций:

Определим дисперсию:

Потяни

Сводка по ответу

  • Загружено студентом
  • Проверено экспертом
  • Использовано для обучения AI
  • Доступно по подписке Кампус+

Купи подписку Кампус+ и изучай ответы

Кампус Библиотека

  • Материалы со всех ВУЗов страны

  • 1 000 000+ полезных материалов

  • Это примеры на которых можно разобраться

  • Учись на отлично с библиотекой