Условие задачи
Портфель инвестора имеет следующую структуру:
Доходность государственных облигаций равна 8%, средняя рыночная доходность – 15%.
Рассчитайте доходность портфеля и его 
коэффициент.
Можно ли на основании имеющихся данных рассчитать коэффициент риска портфеля? Если да, произведите расчеты и определите уровень риска инвестиционного портфеля?
Ответ
Рассчитываем общую стоимость портфеля инвестора:
руб.
Бета портфеля означает меру рыночного риска портфеля за определенный период времени. Одно из свойств коэффициента бета портфеля заключается в том, что он представляет собой взвешенное среднее коэффициентов бета входящих в него ценных бумаг, где в качестве весов выступают доли инвестиций в эти бумаги. Учитывая это свойство коэффициента бета портфе...
