1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансовый менеджмент
  4. Портфель инвестора имеет следующую структуру: Доходность государственных облигаций равна 8%, средняя рыночная доходность –...

Портфель инвестора имеет следующую структуру: Доходность государственных облигаций равна 8%, средняя рыночная доходность – 15%.

«Портфель инвестора имеет следующую структуру: Доходность государственных облигаций равна 8%, средняя рыночная доходность – 15%.»
  • Финансовый менеджмент

Условие:

Портфель инвестора имеет следующую структуру:

Доходность государственных облигаций равна 8%, средняя рыночная доходность – 15%. 

Рассчитайте доходность портфеля и его коэффициент. 

Можно ли на основании имеющихся данных рассчитать коэффициент риска портфеля? Если да, произведите расчеты и определите уровень риска инвестиционного портфеля? 

Решение:

Рассчитываем общую стоимость портфеля инвестора:

руб.

Бета портфеля означает меру рыночного риска портфеля за определенный период времени. Одно из свойств коэффициента бета портфеля заключается в том, что он представляет собой взвешенное среднее коэффициентов бета входящих в него ценных бумаг, где в качестве весов выступают доли инвестиций в эти бумаги. Учитывая это свойство коэффициента бета портфе...

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я