Условие:
Предприятие рассматривает варианты капитальных вложений. Первый вариант предусматривает строительство нового цеха для увеличения объема выпуска продукции стоимостью М1 = 1020 млн. руб. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере R1 = 800 млн. руб. в течение 5 последующих лет) с вероятностью p1 = 0,5, средний спрос (ежегодные убытки R2=120 млн.руб. с вероятностью 0,2., и низкий спрос (ежегодные убытки R3 = 30 млн. руб. с вероятностью p3 = 0,3.
Второй вариант предусматривает создание нового предприятия для выпуска новой продукции Стоимостью М2 = 2600 млн. руб. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере R4= 1300 млн. руб. в течение 5 последующих лет) с вероятностью p4 = 0,9 и низкий спрос (ежегодные убытки R5 = 1800 млн. руб. с вероятностью p5 = 0,1.
При третьем варианте предлагается отложить инвестиции на 1 год для сбора дополнительной информации, которая может быть позитивной или негативной с вероятностью p6 = 0,8 и p7 = 0,2 соответственно. В случае позитивной информации можно осуществить инвестиции по указанным выше расценкам, в вероятности большого, среднего и низкого спроса меняются на p8 = 0,7, p9=0,2 и p10 = 0,1 соответственно. Доходы на последующие годы остаются на том же уровне. В случае негативной информации инвестиции большой спрос p11=0,9 и низкий спрос p12=0,1.
Все расчеты выражены в текущих ценах и не должны дисконтироваться. Нарисовать дерево решений. Определить наиболее эффективную последовательность действий, основываясь на ожидаемых доходах. Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения?