Условие задачи
У банка 200 клиентов имеют задолженность по 1000 руб. и 150 клиентов по 2000 руб. Вероятность дефолта PD всех клиентов банк оценивает, как 0,2 %, уровень потерь при дефолте LGD = 0,5.
Оцените средние ожидаемые потери EL.
Ответ
Расчет величины ожидаемых потерь осуществляется по следующей формуле:
EL = PD * LGD * EAD,
где PD вероятность нас...
Потяни
