1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансовый менеджмент
  4. У банка 200 клиентов имеют задолженность по 1000 руб. и 150 клиентов по 2000 руб. Вероятность дефолта PD всех клиентов бан...

У банка 200 клиентов имеют задолженность по 1000 руб. и 150 клиентов по 2000 руб. Вероятность дефолта PD всех клиентов банк оценивает, как 0,2 %,

«У банка 200 клиентов имеют задолженность по 1000 руб. и 150 клиентов по 2000 руб. Вероятность дефолта PD всех клиентов банк оценивает, как 0,2 %,»
  • Финансовый менеджмент

Условие:

У банка 200 клиентов имеют задолженность по 1000 руб. и 150 клиентов по 2000 руб. Вероятность дефолта PD всех клиентов банк оценивает, как 0,2 %, уровень потерь при дефолте LGD = 0,5.

Оцените средние ожидаемые потери EL.

Решение:

Расчет величины ожидаемых потерь осуществляется по следующей формуле:

EL = PD * LGD * EAD,

где PD вероятность нас...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет