Удельный вес актива X в портфеле – 30 %, актива Y – 70%, стандартное отклонение доходности актива X – 16 %, а актива Y – 20 %, ковариация доходностей активов -200 % (минус двести).

Удельный вес актива X в портфеле – 30 %, актива Y – 70%, стандартное отклонение доходности актива X – 16 %, а актива Y – 20 %, ковариация доходностей активов -200 % (минус двести).

Определите риск портфеля, измеренный стандартным отклонением.