1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансовый менеджмент
  4. В портфеле инвестора два вида облигаций, л и с, номинальная стоимость обеих облигаций 1000 дол, годовой купон – 10 процент...

В портфеле инвестора два вида облигаций, л и с, номинальная стоимость обеих облигаций 1000 дол, годовой купон – 10 процентов, до погашения облигации л - 15 лет, облигации с – один год. Почему цена облигации с большим сроком обращения колеблется сильнее?

«В портфеле инвестора два вида облигаций, л и с, номинальная стоимость обеих облигаций 1000 дол, годовой купон – 10 процентов, до погашения облигации л - 15 лет, облигации с – один год. Почему цена облигации с большим сроком обращения колеблется сильнее?»
  • Финансовый менеджмент

Условие:

В портфеле инвестора два вида облигаций, L и S, номинальная стоимость обеих облигаций $1000, годовой купон – 10%, до погашения облигации L - 15 лет, облигации S – один год. 

a. Чему равна текущая стоимость облигаций, если рыночная процентная ставка равна 5%? 8%? 12%? 

b. Почему цена облигации с большим сроком обращения колеблется сильнее?

Решение:

a) Текущая цена облигаций при ставке

1) 5%

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет