В портфеле инвестора два вида облигаций, л и с, номинальная стоимость обеих облигаций 1000 дол, годовой купон – 10 процентов, до погашения облигации л - 15 лет, облигации с – один год. Почему цена облигации с большим сроком обращения колеблется сильнее?
«В портфеле инвестора два вида облигаций, л и с, номинальная стоимость обеих облигаций 1000 дол, годовой купон – 10 процентов, до погашения облигации л - 15 лет, облигации с – один год. Почему цена облигации с большим сроком обращения колеблется сильнее?»
- Финансовый менеджмент
Условие:
В портфеле инвестора два вида облигаций, L и S, номинальная стоимость обеих облигаций $1000, годовой купон – 10%, до погашения облигации L - 15 лет, облигации S – один год.
a. Чему равна текущая стоимость облигаций, если рыночная процентная ставка равна 5%? 8%? 12%?
b. Почему цена облигации с большим сроком обращения колеблется сильнее?
Решение:
a) Текущая цена облигаций при ставке
1) 5%
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э