1) Определить среднюю доходность, риск и коэффициент корреляции акций. 2) Определить доходность и риск портфеля, в который указанные акции входят в равных долях. 3) Дополнить таблицу данными по 2015-2018 гг., рассчитать параметры портфеля акций,
«1) Определить среднюю доходность, риск и коэффициент корреляции акций. 2) Определить доходность и риск портфеля, в который указанные акции входят в равных долях. 3) Дополнить таблицу данными по 2015-2018 гг., рассчитать параметры портфеля акций,»
- Финансы
Условие:
1) Определить среднюю доходность, риск и коэффициент корреляции акций.
2) Определить доходность и риск портфеля, в который указанные акции входят в равных долях.
3) Дополнить таблицу данными по 2015-2018 гг., рассчитать параметры портфеля акций, прокомментировать полученные результаты.
Исходные данные:
Решение:
На 1 этапе было найдено среднее значение по доходностям акций за 2011-2014 гг., риск акций был определен, как среднее квадратическое отклонение (отклонение доходности от ее среднего значения, показывает разброс доходностей), найден коэффициент корреляции.
Таблица 1 Расчет доходности, риска и корреляции акций
Вывод: Акции ПАО "Лукойл" обладают большей доходностью, в отличие от акций ПАО "Сбербанк", ...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э