1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансы
  4. 1) Определить среднюю доходность, риск и коэффициент корреляции акций. 2) Определить доходность и риск портфеля, в который...

1) Определить среднюю доходность, риск и коэффициент корреляции акций. 2) Определить доходность и риск портфеля, в который указанные акции входят в равных долях. 3) Дополнить таблицу данными по 2015-2018 гг., рассчитать параметры портфеля акций,

«1) Определить среднюю доходность, риск и коэффициент корреляции акций. 2) Определить доходность и риск портфеля, в который указанные акции входят в равных долях. 3) Дополнить таблицу данными по 2015-2018 гг., рассчитать параметры портфеля акций,»
  • Финансы

Условие:

1) Определить среднюю доходность, риск и коэффициент корреляции акций. 

2) Определить доходность и риск портфеля, в который указанные акции входят в равных долях. 

3) Дополнить таблицу данными по 2015-2018 гг., рассчитать параметры портфеля акций, прокомментировать полученные результаты.

Исходные данные:

Решение:

На 1 этапе было найдено среднее значение по доходностям акций за 2011-2014 гг., риск акций был определен, как среднее квадратическое отклонение (отклонение доходности от ее среднего значения, показывает разброс доходностей), найден коэффициент корреляции.

Таблица 1 Расчет доходности, риска и корреляции акций

Вывод: Акции ПАО "Лукойл" обладают большей доходностью, в отличие от акций ПАО "Сбербанк", ...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет