Условие задачи
1) Определить среднюю доходность, риск и коэффициент корреляции акций.
2) Определить доходность и риск портфеля, в который указанные акции входят в равных долях.
3) Дополнить таблицу данными по 2015-2018 гг., рассчитать параметры портфеля акций, прокомментировать полученные результаты.
Исходные данные:
Ответ
На 1 этапе было найдено среднее значение по доходностям акций за 2011-2014 гг., риск акций был определен, как среднее квадратическое отклонение (отклонение доходности от ее среднего значения, показывает разброс доходностей), найден коэффициент корреляции.
Таблица 1 Расчет доходности, риска и корреляции акций
Вывод: Акции ПАО "Лукойл" обладают большей доходностью, в отличие от акций ПАО "Сбербанк", ...
Потяни
