Условие:
A portfolio has an expected return of 7 \% with a standard deviation of 13 \%. For an investor with a minimum annual return target of 4 \%, the probability of shortfall is closest to: A)4 1 \%B)33 \%C)59 \%
Решение:
Мы хотим найти вероятность того, что годовая доходность портфеля окажется ниже минимального целевого уровня 4%. Принимаем, что доходность распределена нормально с математическим ож...
