Балансовые данные кредитной организации: Активы: касса - 300 млн. руб. межбанковские кредиты - 1500 млн. руб. казначейские векселя 90 дней - 1100 млн. руб. облигации промышленных компаний (5 лет, r - фиксированная) - 2400 млн. руб. кредиты свыше 1 года - — задача №533627

Добавлена: 07.05.2026
Обновлена: 07.05.2026
Предмет: Финансы
Автор: Кэмп

#Управление активами и пассивами банка
#Риск-менеджмент в банковской деятельности

Условие:

Балансовые данные кредитной организации:

Активы:
касса - 300 млн. руб.
межбанковские кредиты - 1500 млн. руб.
казначейские векселя 90 дней - 1100 млн. руб.
облигации промышленных компаний (5 лет, r - фиксированная) - 2400 млн. руб.
кредиты свыше 1 года - 3500 млн. руб.
здания - 500 млн. руб.
Итого активы - 9300 млн. руб.

Пассивы:
депозиты до востребования - 1500 млн. руб.
срочные депозиты (6-9 мес) - 2800 млн. руб.
срочные вклады (более 1 года ) - 3600 млн. руб.
сберегательные вклады с плавающей процентной ставкой - 500 млн. руб.
капитал - 900 млн. руб.
Итого пассивов - 9300 млн. руб.

На основании исходных значений рассчитайте величину GAPa с временным горизонтом 1 год. Раскройте понятие GAP. Дайте развернутый ответ об устойчивости кредитной организации в отношении процентных рисков в случае предстоящего повышения процентных ставок.

Решение:

─────────────────────────────
Шаг 1. Определим понятие GAP
\nGAP – это разрыв между суммами активов и пассивов, по которым в выбранном временном горизонте (в нашем случае 1 год) пересматриваются процентные ставки (так называемые "рейт-сенситив" позиции).
Формула:
GAP = (Активы, чувствительные к изменению процентной ставки) – (Пассивы, чувствительные к изменению процентной ставки).

Если GAP положительный, банк получает преимущества при росте ставок, так как «перепроцентуемые» активы растут в доходности быстрее, чем пассивы. Если GAP от...