Условие:
Бета βA портфеля A относительно доходности рыночного портфеля равна 1,2, его риск равен 30%. Корреляция между доходностями портфелей равна 0,6. Риск рыночного портфеля, выраженный в процентах, равен:
Решение:
Шаг 1. Напомним определение β-портфеля:
βA = (Cov(доходностей портфеля A, рыночного портфеля)) / (Var(доходности рыночного портфеля)).
Это можно записать через стандартные отклонения и коэффициент корреляции следующим образом:
βA = (σA * σM * ρ) / (σM²) = (ρ...
Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит
Попробуй решить по шагам
Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение
Что нужно знать по теме:
Что нужно знать по теме
Алгоритм решения
Топ 3 ошибок
Что спросит препод
Похожие задачи