Consider a 1-step binomial model for a stock price with parameters p=0.6 -- probability of up-move of the underlying stock, the coefficient up is u=2, the down d=1/u, the initial price of the stock price is S_0=50. Also, the risk-free rate r=0.2.
\nFind the value of a Call option with strike K=51
Теперь вычислим возможные цены акций в конце периода:
Цена при росте (S₁^up):
Цена при падении (S₁^down):
Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит
Попробуй решить по шагам
Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение
