Условие задачи
Дана таблица годовых доходностей для трех активов А1,А2,А3 в каждом из трех состояний рынка.
Найдите среднюю доходность активов, входящих в один портфель. Определите финансовый риск при вложении средств в покупку каждого актива и портфеля в целом.
Ответ
Математическое ожидание случайной величины R; - доходности актива, вычисляется по формуле:
(1)
Математическое ожидание также называют средним значением случайной величины - оно представляет собой число, вокруг которого "группируются" значения этой случайной величины.
Согласно формуле, получаем для первого актива (i = 1):
Потяни
