Условие задачи
Дана таблица годовых доходностей для трех активов, входящих в портфель, в каждом из трех состояний рынка (S).
Найдите доходность портфеля. Определите финансовый риск при вложении средств в покупку каждого актива.
Ответ
Ожидаемая доходность для первого актива (i = 1):
m1 = E[R1]= r11p(s1) + r21p(s2) + r31p(s3) = 10*0,5 + 15*0,3 + 7*0,2 = 10,9
Ожидаемая доходность для второго актива (i = 2):
m2 = E[R2]= r12p(s1) + r22p(s2) + r32p(s3) = 20*0,5 + 8*0,3 + (-10)*0,2 = 10,4
Ожидаемая доходность для третьего актива (i = 3):
m3 = E[R3]= r13p(s1) + r23p(s2) + r33p(s3) = (-10)*0,5 + 12*0,3 + 10*0,2 = 0,6
Таким образом, ожидаемая доходность 1-го актива 10,9%, ожидаемая доходность 2-го актива 10,4%, ожидаемая доходность 3-го акти...
Потяни
