Условие:
Доходность актива за 9 лет представлена в следующей таблице:
| Доходность \% | 8 | 2 | 3 | 5 | -4 | 5 | 2 | 11 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Риск актива, представленный стандартным отклонением, с точностью до 0,001 равен:
Решение:
Рассмотрим данные доходности за 9 лет: 8%, 2%, 3%, 5%, –4%, 5%, 2%, 11%, 7%. Шаг 1. Найдём среднее значение доходности. Суммируем все значения: 8 + 2 + 3 + 5 + (–4) + 5 + 2 + 11 + 7 = 39. Среднее значение (μ) = 39/9 ≈ 4,333%. Шаг 2. Вычислим отклонения каждой доходности от среднего и возведём их в квадрат. Для 8%: 8 – 4,333 ≈ 3,667; квадрат ≈ 13,444. Для 2%: 2 – 4,333 ...