Фирма собирается создать портфель из трех ценных бумаг (таблица 4), равномерно распределив между ними имеющиеся средства. Рассчитайте риск и доходность портфеля.

Удельный вес каждой бумаги составит 100/3 = 33,3%

Ожидаемая доходность бумаги А:

R_А = 0,25*11 + 0,5*17 + 0,25*26 = 17,75%

Ожидаемая доходность бумаги В:

R_В = 0,25*12 + 0,5*22 + 0,25*23 = 19,75%

Ожидаемая доходность бумаги С:

R_С = 0,25*9 + 0,5*13 + 0,25*14 = 12,25%

Ожидаемая доходность портфеля:

R портфеля = R₁ W₁ + R₂ W₂ + ... + R_n W_n ,

где R_n ожидаемая доходность i-й акции;

W_n удельный вес i-й акции в портфеле.

R портфеля = 0,333*17,75 + 0,333*19,75 + 0,333*12,25 = 16,57%

Определим дисперсии акций:

²_A = (11-17,75)²*0,25 + (17 - 17,75)²*0,5 + (26 - 17,75)²*0,25 = 28,7

2В = (12-19,75...