1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансы
  4. Фирма собирается создать портфель из трех ценных бумаг (таблица 4), равномерно распределив между ними имеющиеся средства....

Фирма собирается создать портфель из трех ценных бумаг (таблица 4), равномерно распределив между ними имеющиеся средства. Рассчитайте риск и доходность портфеля.

«Фирма собирается создать портфель из трех ценных бумаг (таблица 4), равномерно распределив между ними имеющиеся средства. Рассчитайте риск и доходность портфеля.»
  • Финансы

Условие:

Фирма собирается создать портфель из трех ценных бумаг (таблица 4), равномерно распределив между ними имеющиеся средства. Рассчитайте риск и доходность портфеля. 

Решение:

Удельный вес каждой бумаги составит 100/3 = 33,3%

Ожидаемая доходность бумаги А:

RА = 0,25*11 + 0,5*17 + 0,25*26 = 17,75%

Ожидаемая доходность бумаги В:

RВ = 0,25*12 + 0,5*22 + 0,25*23 = 19,75%

Ожидаемая доходность бумаги С:

RС = 0,25*9 + 0,5*13 + 0,25*14 = 12,25%

Ожидаемая доходность портфеля:

R портфеля = R1 W1 + R2 W2 + ... + Rn Wn ,

где Rn ожидаемая доходность i-й акции;

Wn удельный вес i-й акции в портфеле.

R портфеля = 0,333*17,75 + 0,333*19,75 + 0,333*12,25 = 16,57%

Определим дисперсии акций:

2A = (11-17,75)2*0,25 + (17 - 17,75)2*0,5 + (26 - 17,75)2*0,25 = 28,7

2В = (12-19,75...

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я