Фирма собирается создать портфель из трех ценных бумаг (таблица 5), распределив между ними имеющиеся средства в соотношении 1:1:3. Рассчитайте риск и доходность
- Финансы
Условие:
Фирма собирается создать портфель из трех ценных бумаг (таблица 5), распределив между ними имеющиеся средства в соотношении 1:1:3. Рассчитайте риск и доходность портфеля. Прокомментируйте целесообразность создания портфеля.
Таблица 5 – Распределение вероятностей доходности
Решение:
Определим удельные веса акций исходя из заданного соотношения:
WА = 20%; WВ = 20%; WС = 60%
Ожидаемая доходность бумаги А:
RА = 0,3*15 + 0,4*19 + 0,3*21 = 18,4%
Ожидаемая доходность бумаги В:
RВ = 0,3*14 + 0,4*18 + 0,3*23 = 18,3%
Ожидаемая доходность бумаги С:
RС = 0,3*19 + 0,4*17 + 0,3*15 = 17%
Ожидаемая доходность портфеля:
R портфеля = R1 W1 + R2 W2 + ... + Rn Wn ,
где Rn ожидаемая доходность i-й акции;
Wn удельный вес i-й акции в портфеле.
R портфеля = 0,2*18,4 + 0,2*18,3 + 0,6*17 = 17,54%
Определим дисперсии акций:
2A = (15-18,4)2*0,3 + (19 - 18,4)2*0,4 + (21 - 18,4)2*0,3 = 5,64
...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства