Фирма собирается создать портфель из трех ценных бумаг (таблица 5), распределив между ними имеющиеся средства в соотношении 1:1:3. Рассчитайте риск и доходность

Определим удельные веса акций исходя из заданного соотношения:

W_А = 20%; W_В = 20%; W_С = 60%

Ожидаемая доходность бумаги А:

R_А = 0,3*15 + 0,4*19 + 0,3*21 = 18,4%

Ожидаемая доходность бумаги В:

R_В = 0,3*14 + 0,4*18 + 0,3*23 = 18,3%

Ожидаемая доходность бумаги С:

R_С = 0,3*19 + 0,4*17 + 0,3*15 = 17%

Ожидаемая доходность портфеля:

R портфеля = R₁ W₁ + R₂ W₂ + ... + R_n W_n ,

где R_n ожидаемая доходность i-й акции;

W_n удельный вес i-й акции в портфеле.

R портфеля = 0,2*18,4 + 0,2*18,3 + 0,6*17 = 17,54%

Определим дисперсии акций:

²_A = (15-18,4)²*0,3 + (19 - 18,4)²*0,4 + (21 - 18,4)²*0,3 = 5,64

...