Имеются следующие данные о денежном потоке предприятия: Минимальный запас денежных средств (Он) – 10 тыс. долл.; расходы по конвертации ценных бумаг (Рт) – 25 долл., процентная ставка – 11,6% в год; среднее квадратическое отклонение в день – 2000 долл.
«Имеются следующие данные о денежном потоке предприятия: Минимальный запас денежных средств (Он) – 10 тыс. долл.; расходы по конвертации ценных бумаг (Рт) – 25 долл., процентная ставка – 11,6% в год; среднее квадратическое отклонение в день – 2000 долл.»
- Финансы
Условие:
Имеются следующие данные о денежном потоке предприятия: Минимальный запас денежных средств (Он) – 10 тыс. долл.; расходы по конвертации ценных бумаг (Рт) – 25 долл., процентная ставка – 11,6% в год; среднее квадратическое отклонение в день – 2000 долл.
С помощью модели Миллера-Орра определить политику управления средствами на расчетном счете.
Решение:
Определим расходы по хранению средств на расчетном счете
(1+Рх)365 = (1+0,116)
Рх = 1,1161/365-1 = 0,0003 или 0,3%
Рассчитаем вариацию ежедневного денежного потока:
V = 20002 = 4000000
Размах вариации остатка денежных средств на расчётном сч...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
S
А
Б
В
Г
И
К
М
П
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
С
Т
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства
Ф
Э