Условие задачи
Имеются следующие данные о денежном потоке предприятия: Минимальный запас денежных средств (Он) – 10 тыс. долл.; расходы по конвертации ценных бумаг (Рт) – 25 долл., процентная ставка – 11,6% в год; среднее квадратическое отклонение в день – 2000 долл.
С помощью модели Миллера-Орра определить политику управления средствами на расчетном счете.
Ответ
Определим расходы по хранению средств на расчетном счете
(1+Рх)365 = (1+0,116)
Рх = 1,1161/365-1 = 0,0003 или 0,3%
Рассчитаем вариацию ежедневного денежного потока:
V = 20002 = 4000000
Размах вариации остатка денежных средств на расчётном сч...
Потяни
