1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансы
  4. Имеются следующие статистические данные по акциям А и В (таблица 3). Рассчитайте доходность портфеля, состоящего на 50% из...

Имеются следующие статистические данные по акциям А и В (таблица 3). Рассчитайте доходность портфеля, состоящего на 50% из акций А и на 50% из акций В. Вычислите и сопоставьте риск отдельных акций и

«Имеются следующие статистические данные по акциям А и В (таблица 3). Рассчитайте доходность портфеля, состоящего на 50% из акций А и на 50% из акций В. Вычислите и сопоставьте риск отдельных акций и»
  • Финансы

Условие:

Имеются следующие статистические данные по акциям А и В (таблица 3). Рассчитайте доходность портфеля, состоящего на 50% из акций А и на 50% из акций В. Вычислите и сопоставьте риск отдельных акций и портфеля. Сделайте вывод о целесообразности формирования портфеля 50/50; 10/90 и 90/10? Сделайте вывод, вложение в какую из бумаг выгоднее инвестору?

 

Таблица 3 – Динамика доходности активов

Решение:

Структура 50/50.

Ставка доходности портфеля rp представляет собой средневзвешенное значение входящих в него ценных бумаг. В качестве весовых коэффициентов используются доли средств, инвестированных в ту или иную ценную бумагу:

rp = WА rА + WВ rВ

Определим среднюю доходность бумаг А и В:

rА = (-9+13+27-5+28)/5 = 10,8%

rВ = (-5+22+32-11+7)/5 = 9%

Ожидаемая доходность портфеля:

rp = 0,5*10,8 + 0,5*9 = 9,9%

Дисперсия бумаг:

2А = ((-9-10,8)2 + (13-10,8)2 + (27 - 10,8)2 + (-5-10,8)2 + (28-10,8)2)/5 = 240,96

2В =((-5-9)2 + (22-9)2 + (32-9)2 + (-11-9)2 + (7-9)2)/5 = 259,6

Стандартное отклонение...

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я