1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансы
  4. Имеются следующие статистические данные по акциям А и В (таблица 3). Рассчитайте доходность портфеля, состоящего на 50% из...
  • 👋 Решение задач

  • 📚 Финансы

решение задачи на тему:

Имеются следующие статистические данные по акциям А и В (таблица 3). Рассчитайте доходность портфеля, состоящего на 50% из акций А и на 50% из акций В. Вычислите и сопоставьте риск отдельных акций и

Дата добавления: 12.08.2024

Условие задачи

Имеются следующие статистические данные по акциям А и В (таблица 3). Рассчитайте доходность портфеля, состоящего на 50% из акций А и на 50% из акций В. Вычислите и сопоставьте риск отдельных акций и портфеля. Сделайте вывод о целесообразности формирования портфеля 50/50; 10/90 и 90/10? Сделайте вывод, вложение в какую из бумаг выгоднее инвестору?

 

Таблица 3 – Динамика доходности активов

Ответ

Структура 50/50.

Ставка доходности портфеля rp представляет собой средневзвешенное значение входящих в него ценных бумаг. В качестве весовых коэффициентов используются доли средств, инвестированных в ту или иную ценную бумагу:

rp = WА rА + WВ rВ

Определим среднюю доходность бумаг А и В:

rА = (-9+13+27-5+28)/5 = 10,8%

rВ = (-5+22+32-11+7)/5 = 9%

Ожидаемая доходность портфеля:

rp = 0,5*10,8 + 0,5*9 = 9,9%

Дисперсия бумаг:

2А = ((-9-10,8)2 + (13-10,8)2 + (27 - 10,8)2 + (-5-10,8)2 + (28-10,8)2)/5 = 240,96

2В =((-5-9)2 + (22-9)2 + (32-9)2 + (-11-9)2 + (7-9)2)/5 = 259,6

Стандартное отклонение...

Потяни

Сводка по ответу

  • Загружено студентом
  • Проверено экспертом
  • Использовано для обучения AI
  • Доступно по подписке Кампус+

Купи подписку Кампус+ и изучай ответы

Кампус Библиотека

  • Материалы со всех ВУЗов страны

  • 1 000 000+ полезных материалов

  • Это примеры на которых можно разобраться

  • Учись на отлично с библиотекой