Инвестор приобрел 10.02.20 г. депозитный сертификат с датой погашения 25.12.21 г., номиналом 1000 руб. и купонной ставкой 15,01% годовых. Сертификат 01.02.21 г. учитывается в банке по учетной ставке 14,02% годовых. Найти: сумму погашения; цену учета

Добавлена: 10.04.2026
Обновлена: 10.04.2026
Предмет: Финансы
Автор: Кэмп

#Анализ и оценка ценных бумаг
#Рынок производных финансовых инструментов

Условие:

Инвестор приобрел 10.02.20 г. депозитный сертификат с датой погашения 25.12.21 г., номиналом 1000 руб. и купонной ставкой 15,01% годовых. Сертификат 01.02.21 г. учитывается в банке по учетной ставке 14,02% годовых. Найти:
сумму погашения;
цену учета сертификата;
доходность к погашению;
доход, доходность за период, годовую простую доходность владельца;
доход, доходность за период, годовую простую доходность банка.
Правило АСТ/365.

Решение:

Дано

Дата покупки (приобретения): $T_п = 10.02.20$ г. (Эта дата не критична для расчетов, так как нас интересует учетная цена на конкретную дату).
Дата погашения (номинал): $T_{пог} = 25.12.21$ г.
Номинал (Face Value, $FV$ ): $FV = 1000$ руб.
Купонная ставка (Coupon Rate, $C$ ): $C = 15.01\%$ годовых.
Дата учета (расчета цены): $T_у = 01.02.21$ г.
Учетная ставка (Discount Rate, $d$ ): $d = 14.02\%$ годовых (используется банком для дисконтирования).
Правило начисления: $ACT/365$ .